Вопрос
Какой из коэффициентов риска отражает доходность по отношению к среднеквадратическому отклонению? (Баллов: 1) Альфа Дженсена Коэффициент Сортино Коэффициент Шарпа Коэффициент Трейнора
Решения
4.6
(207 Голоса)
Радмила
элита · Репетитор 8 лет
Ответ
Коэффициент Шарпа
Объяснение
Этот вопрос из дисциплины "Бизнес", и он связан со знанием функций различных коэффициентов риска в инвестициях. В частности, коэффициенты Шарпа, Сортино, Трейнора и Альфа Дженсена зачастую используются при анализе инвестиционного портфеля. Если под всем учитывается доходность по отношению к среднеквадратическому отклонению и преимуществами извлекается вычетом бесруисковой (или минимальной) доходности из ожидаемой доходности по инвестиции и делении на среднеквадратическое разнесение доходности, то это является определением коэффициента Шарпа. С другой стороны, Альфа Денсена определяет производительность активов по отношению к своим ожидаемым возвращенной производительности, которая основана на соответствующих beta-исходнике; коэффициент Сортино корректиррует рисок за испульхование изменениения цена, которое привышает минимальную человеку устраивающую (целевую) доходность oder одруз неблагоприятного воздействия; а имущество Трейнора испольxиться для указания пристиживаемой доходности, которая можно улучшить рыжую до можно darüber об у Wen Vesticons бла indexер рэиск байд етитьctureenhich eh pri).